Дэвид Форбс Хендри - David Forbes Hendry

Сэр Дэвид Форбс Хендри, FBA CStat (родился 6 марта 1944 г.) - британец эконометрист В настоящее время профессор экономики, а в 2001–2007 годах возглавлял экономический факультет Оксфордского университета. Он также является профессором в Наффилд-колледж, Оксфорд.^[2]

Он получил степень магистра экономики с отличием от Университет Абердина в 1966 году. Затем он отправился в Лондонская школа экономики и получил степень магистра (с отличием) в Эконометрика и математическая экономика в 1967 г. он получил докторскую степень в Лондонская школа экономики под присмотром Джон Денис Сарган в 1970 г. и до прихода в Оксфордский университет профессором экономики в 1982 г. был лектором, затем читателем и, наконец, профессором экономики в Лондонской школе экономики.^[1] Хендри также работал профессором-исследователем в Университет Дьюка с 1987 по 1991 гг.

Его работа в основном связана с эконометрикой временных рядов и эконометрикой спрос на деньги. В последние годы он работал над теорией прогнозирования, а также над автоматическим построением моделей. Он также изучает эконометрику изменения климата в качестве содиректора исследовательского центра Climate Econometrics в Nuffield College, Оксфорд.^[3]

Он был избран членом Британская академия, сотрудник Эконометрическое общество, почетный член Американская экономическая ассоциация и иностранный почетный член Американская академия искусств и наук.

В 2001 году он получил почетный доктор (доктор философских наук) из Норвежский университет науки и технологий (NTNU).^[4]

Он был посвященный в рыцари в честь Дня Рождения 2009 года.^[5]

Его последняя книга Хендри, Д.Ф. и Б. Нильсен (2007), Эконометрическое моделирование: подход вероятности (Издательство Принстонского университета).

"Методология и практика эконометрики: сборник в честь Дэвида Ф. Хендри", под редакцией Дженнифер Л. Кастл и Нил Шепард, был опубликован издательством Oxford University Press в 2009 году.

Избранные публикации

Книги

• Хендри, Д.Ф. (1995). Динамическая эконометрика. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. (ISBN  0-19-828317-2)

Журнальные статьи

• Хендри, Д.Ф. и П.К. Триведи (1972). «Оценка максимального правдоподобия разностных уравнений с ошибками скользящего среднего: моделирование». Обзор экономических исследований, 32, 117–145.
• Хендри, Д.Ф. и Р. В. Харрисон (1974). «Методология Монте-Карло и поведение малой выборки обычного и двухэтапного наименьших квадратов». Журнал эконометрики, 2, 151–174.
• Хендри, Д. Ф. (1974). «Стохастическая спецификация в модели совокупного спроса в Соединенном Королевстве». Econometrica 42(3): 559–578.
• Хендри, Д.Ф. (1976). «Обсуждение» оценки линейных функциональных соотношений: приблизительные распределения и связи с одновременными уравнениями в эконометрике »Т.В. Андерсон. Журнал Королевского статистического общества В, 38, 24–25.
• Хендри, Д.Ф. (1976). "Структура систем оценки одновременных уравнений". Журнал эконометрики, 4, 51–88.
• Хендри, Д. Ф. и Ф. Срба (1977). «Свойства авторегрессионных инструментальных оценщиков переменных в динамических системах». Econometrica 45(5): 969–990.
• Дэвидсон, J.E.H., D.F. Хендри, Ф. Срба и Дж. Йео (1978). «Эконометрическое моделирование совокупной взаимосвязи временных рядов между расходами и доходами потребителей в Соединенном Королевстве». Экономический журнал, 88, 661–692.
• Хендри, Д.Ф. и Г. Мизон (1978). Серийная корреляция как удобное упрощение, а не неприятность: комментарий к исследованию спроса на деньги Банком Англии. Экономический журнал, 88, 549–563.
• Хендри, Д.Ф. (1979). Поведение несовместимых оценок инструментальных переменных в динамических системах с автокоррелированными ошибками. Журнал эконометрики, 9, 295–314.
• Хендри, Д.Ф. и Ф. Срба (1980). «AUTOREG: библиотека компьютерных программ для динамических эконометрических моделей с авторегрессионными ошибками». Журнал эконометрики,"9 12, 85–102.
• Мизон, Г. и Д.Ф. Хендри (1980). «Эмпирическое приложение и анализ Монте-Карло тестов динамической спецификации». Обзор экономических исследований," 49, 21–45.
• Энгл, Р. Ф., Д. Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1983). «Экзогенность». Econometrica 51(2): 277–304.
• Чонг, Ю. Ю. и Д. Ф. Хендри (1986). «Эконометрическая оценка линейных макроэкономических моделей». Обзор экономических исследований 53(4): 671–690.
• Хендри, Д.Ф., А.Дж. Нил и Ф. Срба (1988). «Эконометрический анализ малых линейных систем с использованием PC-FIML». Журнал эконометрики, 38, 203–226.
• Кампос, Дж., Н.Р. Эрикссон, Д.Ф. Хендри (1990). Аналоговая модель процедур фазового усреднения. Журнал эконометрики, 43, 275–292.
• Хендри, Д. Ф. и Н. Р. Эрикссон (1991). «Эконометрический анализ спроса на деньги в Великобритании в денежно-кредитных тенденциях в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве, Милтон Фридман и Анна Дж. Шварц». Американский экономический обзор: 8–38.
• Баба Ю., Д. Ф. Хендри и Р. Старр (1992). «Спрос на M1 в США, 1960–1988». Обзор экономических исследований, 59, 25–61.
• Роберт Ф. Энгл и Д.Ф. Хендри (1993). «Тестирование суперэкзогенности и инвариантности в регрессионных моделях». Журнал эконометрики, 56, 119–139.
• Говертс, Б., Д.Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1994). «Охватывающие в стационарных линейных динамических моделях». Журнал эконометрики, 63, 245–270.
• Хендри, Д.Ф. (1995). «Эконометрика и эмпирика делового цикла». Экономический журнал, 105, 1622–1636.
• Кампос, Дж., Н.Р. Эрикссон, Д.Ф. Хендри (1996). «Коинтеграционные тесты при наличии структурных разрывов». Журнал эконометрики, 70, 187–220.
• Клементс, М. и Д.Ф. Хендри (1996). «Перехват исправлений и структурных изменений». Журнал прикладной эконометрики, 11, 475–494.
• Хендри, Д.Ф. (1997). «Эконометрика макроэкономического прогнозирования». Экономический журнал, 107, 1330–1357.
• Эрикссон, Н. Р., Д. Ф. Хендри и Г. Э. Мизон (1998). «Экзогенность, коинтеграция и анализ экономической политики». Журнал деловой и экономической статистики 16(4): 370–387.
• Хендри, Д.Ф. и Krolzig, H-M. (1999). «Улучшение" Data Mining Reconsidered "К. Д. Гувер и С. Дж. Перес». Эконометрика Журнал, 2, 41–58.

Прочие публикации

• Кампос, Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (2005). Моделирование от общего к частному: обзор и избранная библиография. Документы для обсуждения международных финансов, Совет управляющих Федеральная резервная система.
• Кампос, Дж., Д. Ф. Хендри и Х.-М. Крольциг (2003). «Последовательный выбор модели с помощью автоматического подхода к автоматическому получению». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 65 (Дополнение): 803–819.
• Касл, Дж. Л., Дж. А. Дорник и Д. Ф. Хендри (2012). «Выбор модели при множественных разрывах». [Journal of Econometrics] 169 (2): 239–246.
• Касл, Дж. Л., Дж. А. Дорник и Д. Ф. Хендри (2013). «Оценка автоматического выбора модели». Журнал эконометрики временных рядов 3(3): 1941–1928.
• Касл, Дж. Л., Дж. А. Дорник и Д. Ф. Хендри (2013). «Выбор модели в уравнениях со многими« небольшими »эффектами *». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 75(1): 6–22.
• Castle, J. L., J. A. Doornik, D. F. Hendry, et al. (2013). «Тестирование неверной спецификации: модели инфляции на неинвариантность ожиданий». Эконометрические обзоры: 130809194007000.
• Касл, Дж. Л. и Д. Ф. Хендри (2013). «Выбор модели в недоопределенных уравнениях сталкивается с разрывами». Журнал эконометрики.
• Чонг, Ю. Ю. и Д. Ф. Хендри (1986). «Эконометрическая оценка линейных макроэкономических моделей». Обзор экономических исследований 53(4): 671–690.
• Клементс, М. П. и Д. Ф. Хендри (2005). «Оценка модели по эффективности прогноза». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 67: 931–956.
• Дэвидсон, Дж. Э. Х., Д. Ф. Хендри, Ф. Срба и др. (1978). «Эконометрическое моделирование совокупной взаимосвязи временных рядов между расходами и доходами потребителей в Соединенном Королевстве». В Экономический журнал 88(352): 661–692.
• Доорник, Дж. А., Д. Ф. Хендри и Ф. Претис (2013). Шаг индикатора насыщенности. ОТДЕЛЕНИЕ СЕРИИ ДИСКУССИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЭКОНОМИКИ Оксфордского университета.
• Роберт Ф. Энгл, Д. Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1983). «Экзогенность». Econometrica 51 (2): 277–304.
• Эрикссон, Н. Р., Д. Ф. Хендри и Г. Э. Мизон (1998). «Экзогенность, коинтеграция и анализ экономической политики». Журнал деловой и экономической статистики 16(4): 370–387.
• Эрмини, Л. и Д. Ф. Хендри (2008). «Журнал доходов против линейного дохода: применение принципа охвата *». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 70: 807–827.
• Флоренс, Ж.-П., Д.Ф. Хендри, Ж.-Ф. Ричард (1996). «Объемность и специфика». Эконометрическая теория 12(4): 620–656.
• Грейнджер, К. В. Дж. И Д. Ф. Хендри (2005). «Диалог о новом инструменте для эконометрического моделирования». Эконометрическая теория 21: 278–297.
• Хендри, Д. (1993). Эконометрика: алхимия науки ?, Оксфорд.
• Хендри, Д. Ф. (1974). «Стохастическая спецификация в модели совокупного спроса в Соединенном Королевстве». Econometrica 42(3): 559–578.
• Хендри, Д. Ф. (1980). «Эконометрика - алхимия или наука?» Economica 47(188): 387–406.
• Хендри, Д. Ф. (1991). «Использование PC-NAIVE в обучении эконометрике». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 53(2): 199–223.
• Хендри, Д. Ф. (2000). Эконометрика: алхимия или наука ?, Oxford University Press.
• Хендри, Д. Ф. (2001). «Достижения и проблемы эконометрической методологии». Журнал эконометрики 100: 7–10.
• Хендри, Д. Ф. (2003). «Дж. Денис Сарган и истоки эконометрической методологии LSE». Эконометрическая теория 19: 457–480.
• Хендри, Д. Ф. (2011). «Эмпирическая экономическая модель открытия и оценка теории». Рациональность, рынки и мораль 2: 115–145.
• Хендри, Д. Ф. и М. П. Клементс (2003). «Экономическое прогнозирование: некоторые уроки недавних исследований». Экономическое моделирование 20(2): 301–329.
• Хендри, Д. Ф. и Н. Р. Эрикссон (1991). "Эконометрический анализ спроса на деньги в Великобритании в денежно-кредитных тенденциях в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве, проведенный Милтон Фридман и Анна Дж. Шварц. " Американский экономический обзор: 8–38.
• Хендри, Д. Ф. и Сорен Йохансен (2011). Свойства выбора модели при сохранении переменных теории. СОЗДАЕТ исследовательские статьи. Орхусский университет.
• Хендри, Д. Ф. и Сорен Йохансен (2013). Модель Discovery и Трюгве Хаавельмо Наследие. Рабочий документ. Оксфордский университет.
• Хендри, Д. Ф., Сорен Йохансен и К. Сантос (2008). «Автоматический выбор индикаторов в полностью насыщенной регрессии». Вычислительная статистика 33: 317–335.
• Хендри, Д. Ф. и К. Юселиус (2001). «Объяснение коинтеграции, часть II». Энергетический журнал 22(1): 75–120.
• Хендри, Д. Ф. и К. Юселиус (2000). «Объяснение коинтеграции, часть I.» Энергетический журнал 21: 1–42.
• Хендри, Д. Ф. и Х.-М. Крольциг (2001). «Компьютерная автоматизация процедур выбора модели от общего к конкретному». Журнал экономической динамики и управления 25: 831–866.
• Хендри, Д. Ф. и Х.-М. Крольциг (2003). Новые разработки в автоматическом моделировании от общего к частному. Эконометрика и философия экономики. Б. П. Стигам, Princeton University Press.
• Хендри, Д. Ф. и Х.-М. Крольциг (2004). «Автоматический выбор модели: новый инструмент для социальных наук». Электоральные исследования 23 (3): 525–544.
• Хендри, Д. Ф. и Х.-М. Крольциг (2005). «Свойства автоматического моделирования GETS *». В Экономический журнал 115 (502): С32-С61.
• Хендри, Д. Ф. и М. Массманн (2007). «Совместное прерывание: недавние достижения и синопсис литературы». Журнал деловой и экономической статистики 25(1): 33–51.
• Хендри, Д. Ф. и Г. Э. Мизон (2013). Непредсказуемость в экономическом анализе, эконометрическом моделировании и прогнозировании. Рабочий документ. Рабочий документ Департамента экономики Оксфордского университета.
• Хендри, Д. Ф. и Ж.-Ф. Ричард (1983). «Эконометрический анализ экономических временных рядов». Международный статистический обзор 51(2): 111–148.
• Хендри, Д. Ф. и Ф. Срба (1977). «Свойства авторегрессионных инструментальных оценщиков переменных в динамических системах». Econometrica 45(5): 969–990.
• А. Спанос, Д. Ф. Хендри и Дж. Джеймс Рид (2008). «Линейная и лог-линейная спецификация единичного корня: применение неправильной спецификации, охватывающей *». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 70: 829–847.

Другие авторы

• Сорен Йохансен и Б. Нильсен (2009). Насыщенность индикаторами в регрессионных моделях. Методология и практика эконометрики: Festschrift в честь Дэвида Ф. Хендри. Дж. Л. Кастл и Н. Шепард. Оксфорд, издательство Оксфордского университета.
• Клайв Грейнджер (2009). Хвала прагматике в эконометрике. Методология и практика эконометрики: Festschrift в честь Дэвида Ф. Хендри. Дж. Л. Кастл и Н. Шеппард. Оксфорд, издательство Оксфордского университета.

Рекомендации

внешняя ссылка

• Оксфордский университет: Дэвид Хендри
• Дэвид Хендри в ИДЕИ
• Дэвид Форбс Хендри на Проект "Математическая генеалогия"